공분산, 상관계수, 결정계수 특징 정리와 파이썬 코드
Programming/Extractions
2021. 4. 28. 12:36
공분산은 2개 확률변수의 상관 정도를 나타내는데, 평균 편차의 곱으로 구할 수 있다. 수식은 대충 아래와 같다. 계산 결과 두 변수의 covariance가 0보다 크면 x와 y가 비례 관계, 0보다 작으면 반비례 관계이다. 0이면 변수 간 아무 선형관계가 없어 서로 독립 관계라고 할 수 있다. 공분산의 문제는 단위에 영향을 받는다는 것. 예를 들어, 어떤 시험의 만점이 10점인 경우에는 작게, 100점인 경우에는 큰 결과값이 나타난다. 이것 때문에 상관계수(correlation coefficient)가 있다. 상관계수는 공분산을 두 분산의 곱의 제곱근으로 나누어 구할 수 있다. 상관계수의 절대값은 1을 넘지 못하고, 두 변수가 독립이면 상관계수는 0이다. 선형적 관계에서 상관계수는 1~-1의 범위 내에서..
